Inside a High-Frequency Trading System | Real-Time Architecture
- 초고빈도 매매(HFT)는 알고리즘과 머신을 사용하여 주식, 옵션 등 금융 상품을 매우 빠른 속도로 거래하는 것이다. ⚡
- HFT 시스템은 초저지연 네트워크를 통해 거래소에서 직접 멀티캐스트 피드를 받아 시장 데이터를 수신한다. 📡
- 시장 데이터 피드 핸들러는 원시 스트림을 구문 분석하고 시스템이 이해할 수 있는 형식으로 변환한다. ⚙️
- HFT 시스템은 모든 현재 매수 및 매도 주문의 라이브 스냅샷인 주문서를 메모리에 보관한다. 📚
- FPGA는 CPU 또는 OS 오버헤드 없이 하드웨어 속도로 사용자 정의 로직을 실행할 수 있는 재구성 가능한 칩이다. 💡
- 스마트 오더 라우터는 최적의 실행을 위해 주문을 보낼 위치와 방법을 결정한다. 🧭
- 사전 거래 위험 엔진은 재정적 재해를 방지하기 위해 주문이 너무 크지 않은지, 전략이 오작동하지 않는지 확인한다. 🛡️
- 주문 관리 시스템(OMS)은 전송된 주문, 상태 업데이트, 실행 타임스탬프 및 경로에 대한 완전한 기록을 유지한다. 📝
- 실시간 모니터링 및 메트릭 스택은 모든 구성 요소에 대한 지연 시간 데이터, 시스템 상태 및 성능 메트릭을 캡처한다. 📊